مشخصات پژوهش

عنوان	بررسی الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به نوسانات قیمت نفت خام: کاربردی از مدلهای GARCH و رگرسیون چرخشی مارکف
نوع پژوهش	مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها	نوسانات قیمتی نفت، الگوی چند رفتاری، رشد اقتصادی، مدل های GARCH، رگرسیون چرخشی مارکف، انتقال رژیم
چکیده	در بازارهای جهانی نفت، شوکهای قیمتی موجب شکلگیری نوسانات قیمت میشو ند. این نوسانات در وضعیت های مختلف اقتصادی، تاثیرات متفاوتی بر رشد اقتصاد ی کشورها دارند . برای کاهش تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد و تدوین سیاستهای مناسب اقتصادی در وضعیت های مختلف اقتصادی ، شناخت الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به این نوسانات، مفید است . در مطالعه حاضر با استفاده از مدل EGARCH و دادههای فصلی مربوط به بهار 1367 تا زمستان 1389 ، نوسانات قیمت نفت مدلسازی شده و سپس از مدلهای چرخشی مارکف برای بررسی الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی ایران در قبال این نوسانات استفاده شده است.
پژوهشگران	نادر مهرگان (نفر اول)، پرویز محمدزاده (نفر دوم)، محمود حقانی (نفر سوم)، یونس سلمانی (نفر چهارم)