|
عنوان
|
بررسی قابلیت پیش بینی قیمت سهام با استفاده از آزمون های نسبت واریانس و گام تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران
|
|
نوع پژوهش
|
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
|
|
کلیدواژه‌ها
|
ثبت نشده‌است!
|
|
چکیده
|
یکی از مقیاس های ممکن توسعه بازار سهام، بررسی کارایی آن است . اگر بازارهای سهام کارا باشند، قیمت جاری بازار، ارزش ذاتی یا بنیادی دارایی را منعکس می کند . آزمون رفتار بازدهی دارایی ها و قابلیت پیش بینی قیمت آنها با مفهوم کارایی بازار در شکل ضعیف، همواره موردتوجه پژوهشگران و فعالان بازار سهام بوده است. در این پژوهش نیز فرضیه بازار کارا و به ویژه فرضیه گام تصادفی در بازار سهام تهران توسط آزمونهای نوین نسبت واریانس، افزون بر آزمونهای نسبت واریانس لو و مکینلای موردسنجش و بررسی شده است که به ای ن منظور رفتار گام تصادفی در دادههای سه شاخص کل قیمت، قیمت و بازده نقدی و پنجاه شرکت فعال تر (میانگین موزون) در دوره زمانی 89-1380 ، بررسی شده است. طبق نتایج این پژوهش پیروی داده ها از فرآیند گام تصادفی در این فاصله زمانی در بازار سهام تهران تأیید نم یشود.
|
|
پژوهشگران
|
عزت اله عباسیان (نفر اول)، محسن نظری (نفر دوم)، مریم ذوالفقاری (نفر سوم)
|