مشخصات پژوهش

عنوان	تحلیل پویای کارایی سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران توسط فیلتر کالمن
نوع پژوهش	مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها	کارایی بازار در سطح ضعیف، مدل GARCH، فیلتر کالمن، مدل فضا-حالت، بورس اوراق بهادار، تهران
چکیده	عملکرد صحیح بازار سرمایه در توسعه اقتصادی هر کشور اهمیت خاصی دارد. از آنجایی که کارایی بازار سرمایه بیانگر عملکرد آن میباشد، هدف تحقیق حاضر این است که با روشی پیشرفته کارایی بازار در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران را با رویکردی نوین مورد بحث قرار دهد. بهجهت اینکه بازارهای سهام ممکن است مراحل متفاوتی از توسعه داشته باشند، مدلهایی با ساختاری باثبات و پایدار از پارامترها نم یتوانند تعدیلات متغیر در طی زمان را توصیف کنند، از این رو آزمون کارایی در سطح ضعیف ب هتنهایی کافی نیست. بنابراین، روش ارائ هشده در این تحقیق در دوره زمانی فروردین ماه 1380 تا خرداد ماه 1389 و با دادههایی هفتگی از شاخص کل با ضرایب متغیر به بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران GARCH قیمت با استفاده از مدل در طول زمان یا تحلیل پویا می پردازدکه طبق یافتههای این تحقیق پس از سال 1382 نشانههایی از حرکتی کند و آرام به سمت بهبود کارایی احساس میشود.
پژوهشگران	عزت اله عباسیان (نفر اول)، مریم ذوالفقاری (نفر دوم)