مشخصات پژوهش

عنوان	بررسی ویژگی های زمان متغیر شبکۀ جریان اطلاعات میان شاخص های صنایع اصلی در بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش	مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها	آنالیز قوت تأثیر، آنتروپی انتقال ﻣﺆثر، بورس اوراق بهادار تهران، جریان اطلاعات، شبکۀ آستانه.
چکیده	جریان اطلاعات و تعاملات درون بازارهای مالی تأثیر مهمی بر فرآیند کشف قیمت و انتشار احساسات و ریسک دارد. برای بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از مهم ترین بخش های بازار سرمایۀ ایران تاکنون پژوهش چندانی در حوزۀ آنتروپی انتقال و پویایی های جریان انتقال اطلاعات درون بازار انجام نشده است. در این پژوهش پویایی های جریان اطلاعات میان شاخص های 39 صنعت اصلی در بورس اوراق بهادار تهران طی دورۀ زمانی 7/1/1389 تا 31/3/1402، مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور اندازه گیری شدت جریان اطلاعات بین صنایع، از رویکرد آنتروپی انتقالِ ﻣﺆثر استفاده می شود. سپس، دنبالۀ ماتریس های اطلاعات برای پنجرۀ غلتان با اندازۀ یک سال و تعداد روزهای انتقال 5 روز، ساخته می شود. با توجه به وقوع رخدادهای بحرانی متعدد طی دورۀ زمانی پژوهش، به منظور بررسی تأثیر آن ها بر جریان اطلاعات، از شبکۀ k-نزدیک ترین همسایۀ مبتنی بر فاصلۀ فروبنیوس، آنالیز قوتِ تأثیر و شبکۀ آستانه، استفاده می شود. محاسبات نشان می دهد که ماتریس آنتروپی انتقال ﻣﺆثر از ویژگی زمان متغیر برخوردار است و طی اکثر دوره ها پایدار هست، بعلاوه، اکثر رخدادهای بحرانی بوقوع پیوسته در دورۀ زمانی پژوهش بر پویایی های جریان اطلاعات تأثیر قوی دارند. برطبق یافته ها مقادیر غیرنرمال قوت تأثیر با نوسانات بزرگ بازار و رخدادهای مهم همراه شده اند. به ویژه اینکه منبع اطلاعات غالب در دنبالۀ شبکه های جریان اطلاعات، به طور چشمگیری طی زمان تغییر می کند که بیانگر آن است که صنعت غالب در شبکه پایدار نیست و تغییر می کند.
پژوهشگران	الهام فرزانگان (نفر اول)