مشخصات پژوهش

عنوان	بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ نکول مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	مدیریت ریسک، ریسک اعتباری، مطالبات غیرجاری، لاجبت، پروبیت، ARDL
چکیده	از آنجا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکب تحقق می یابد. کارکرد صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده ای در بهبود فعالیت های اقتصادی خواهد داشت. یکی از عمده ترین مشکلات نظام بانکی کشور طی سال های گذشته عبارت است از اینکه در صورت پرداخت نشدن به موقع اقساط تسهیلات، بانک ها با کاهش ناگهانی منابع مواجه می شوند و ریسک اعتباری ممکن است به ورشکستگی آن ها منجر شود. به همین دلیل اندازه گیری ریسک تسهیلات اعطایی به عنوان یکی از مهم-ترین عوامل تصمیم گیری در حوزه نظام تامین مالی مطرح است که تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بوده و می تواند نشانه هشدار وقوع تکانه در بخش مالی باشد. از جمله معیارهایی که برای بررسی ریسک اعتباری در سیستم بانکی مورد استفاده قرار می گیرد نرخ نکول مطالبات غیرجاری است که به عنوان نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات شناخته می شود. این پژوهش قصد دارد به بررسی و تعیین متغیرهای اقتصادی مؤثر بر نرخ نکول مطالبات غیرجاری سیستم بانکی بپردازد. بدین منظور داده های سری زمانی 6 متغیر، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد شاخص قیمت سهام، نوسانات تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تسهیلات طی دوره زمانی 91- 1379 جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس با بکارگیری مدل واسیک و تکنیک های لاجیت و پروبیت و ARDL، اثرات متغیرها بر نرخ نکول و همچنین اثر نهایی متغیرهای اقتصادی بر نرخ نکول اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد که بین شرایط اقتصادی و نرخ نکول رابطه معناداری وجود دارد. نرخ رشد نقدینگی، نرخ بیکاری و نوسانات تورم اثر مثبت و معناداری بر نرخ نکول مطالبات غیرجاری داشته اند. نرخ رشد GDP اثر منفی و معناداری بر نرخ نکول داشته است. نتایج همچنین بر اثرگذاری مثبت و معنادار نرخ رشد شاخص قیمت سهام در نرخ نکول در کوتاه مدت و اثر منفی و معنادار این متغیر در بلند مدت حکایت دارد. در عین حال متغیر نرخ رشد تسهیلات در کوتاه مدت ضریب منفی و معناداری داشته است اما در بلند مدت تأثیر مثبت و معناداری بر نرخ نکول مطالبات داشته است.
پژوهشگران	علی اکبر قلی زاده (استاد راهنما)، فرزانه شالیاری (دانشجو)، نادر مهرگان (استاد مشاور)