|
عنوان
|
طراحی مدل مدیریت بهینه پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک سپه
|
|
نوع پژوهش
|
طرح پژوهشی خاتمه یافته
|
|
کلیدواژه‌ها
|
پرتفوی تسهیلات، مدیریت پرتفوی، طراحی مدل پرتفوی، برنامه نویسی R برای تسهیلات بانکی
|
|
چکیده
|
اعتبارات اعطایی بانک ها، نقش و اهمیت کلیدی در اقتصاد کشور دارد و ضمن تشویق رشد و تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی، تقویت رشد تولید و اشتغال، برقراری پیوندهای اقتصاد داخلی، توسعه رقابت پذیری صنایع و نفوذ در بازارهای جهانی، بسترهای توزیع بهینه ریسک و حداکثر نمودن بازدهی را فراهم می آورد. بانک سپه به عنوان شبکه بزرگ بانک دولتی کشور به منظور تحقق این اهداف اساسی و همچنین تحقق مأموریت و چشم انداز، ابزارهای و سیاست های مختلفی را بکار می گیرد و یقیناً تخصیص و مدیریت پرتفوی اعتبارات یکی از مهم ترین آنها تلقی می شود. تخصیص بهینه اعتبارات بر اساس انواع تقسیم بندی ها، در بهبود عملکرد و ثمربخشی بانک اثر قابل ملاحظه ای خواهد داشت. از اینرو، تحقیق حاضر به بررسی الگوی بهینه تخصیص تسهیلات به عنوان مهم ترین ابزار سرمایه گذاری بانک می پردازد. برای این منظور، نوع مدل سازی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا از الگوهای مختلف مدل سازی و برنامه ریزی پویا برای دستیابی به این مهم، بهره می گیرد. این مطالعه با استفاده از الگوهای برنامه ریزی ایستا-پویا و مرز کارایی، با عنایت به اهداف و استراتژی ها، مدلی را در چهارچوب بهینه یابی رفتار بانک طراحی و تدوین می کند که در توزیع بهینه اعتبارات و به حداکثررساندن بازدهی یا به حداقل رساندن ریسک )مطالبات معوق و مطالبات غیرجاری بانک) می تواند نقش مهم و کلیدی ایفاء نماید. مدل سازی بر اساس حداکثرسازی پویای تابع هدف بانک است که شامل شاخص های ساده و مرکب بازدهی و ریسک تسهیلات می باشد که مبنای تعیین سهم بهینه اعتبارات اعطایی بانک خواهد بود. سهم بهینه اعتبارات بر اساس سناریوهای مختلف (درجه ریسک پذیری، متغیرهای پیشرو اقتصادی و همچنین اعمال قیدها و محدودیت های سیستم بانکی) در مدل های ایستا و پویا استخراج می شود. در نهایت، نتایج تحقیق پیشنهادات سیاستی جهت تخصیص بهینه اعتبارات بین بخش های اقتصادی، در سطح مناطق مختلف و شعب مستقل و ممتاز بانک در سطح کشور، عقود، مشتریان، دوره زمانی، اعتبارات خرد و کلان و انواع وثایق ارائه خواهد شد که در تدوین سیاستگذاری اعتباری کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بانک نقش کلیدی ایفاء می کند.
|
|
پژوهشگران
|
علی اکبر قلی زاده (همکار)، جواد براتی (همکار)، صلاح الدین منوچهری (همکار)، شهلا صمدی پور (همکار)
|