|
عنوان
|
ارائه یک مدل شبکه بیزین برای تحلیل تاثیر عوامل بنیادین بر قیمت سهام
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
تحلیل بنیادی، قیمت بازار هر سهام، مدلسازی، شبکه های بیزین
|
|
چکیده
|
پیشبینی صحیح قیمت بازار هر سهم، نیازمند تحلیل دقیق عدم قطعیت و ریسکهای موجود در عوامل مؤثر بر قیمت بازار میباشد. با این حال برخی از عدم قطعیتها برای پیشبینی و تحلیل این شاخصها، به دلیل منحصر به فرد بودن شاخصها و ابهامات زیاد موجود در آنها به ندرت بطور دقیق قابل پیشبینی و محاسبه میشوند. برای پیشبینی قیمت بازار هر سهم دو نوع تحلیل، یعنی تحلیل فنی و بنیادی، مورد استفاده قرار میگیرد. در تحلیل بنیادی که مبنای پایاننامه حاضر است، شاخصهای متعددی وجود دارند و هرکدام از این شاخصها، دارای ویژگیهای مختلفی میباشند. همچنین، اعمال عدم قطعیت در شاخصهای بنیادی و تحلیل قیمت بازار هر سهم، نیاز به روشی پیشرفته و ترکیبی، مانند شبکههای بیزین دارد. هدف از این پژوهش، ساخت مدلی یکپارچه از فاکتورهای متعدد با ویژگی غیرهمسان با استفاده از شبکههای بیزین است، تا به عنوان یک مدل پشتیبانی تصمیم از سوی مشاوران و تحلیلگران بازار بورس مورد استفاده قرار گیرد. مدلی که بتواند نظر خبرگان بازار سهام را با اطلاعات گزارش شده شرکتها ترکیب کند و همچنین عوامل مهم کمی و کیفی تأثیرگذار روی قیمت بازار هر سهم را در کنار یکدیگر در نظر بگیرد. همچنین، نشان دادن تأثیر عوامل متنوع روی قیمت بازار هر سهم، ساده سازی قضاوت ذهنی تحلیلگر با استفاده از مدل، ترکیب و یکپارچه سازی عوامل با ویژگیهای متفاوت، اعمال عدم قطعیت در عوامل و کاهش یا برطرف کردن ضعفهایی از روش بنیادی، است. مدلسازی انجام شده توانایی ارزیابی و تحلیل عدم قطعیتهای مختلف در شاخصهای مهم استفاده شده را داراست و حالت یادگیری آن، این امکان را به تحلیلگر و مشاوران بازار سهام میدهد که تحلیل دقیقتر و بروزتری نسبت به قیمت بازار هر سهم، داشته باشند. مدلسازی تحلیل بنیادی قیمت بازار هر سهم صنایع پالایشگاهی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از شبکههای بیزین در این پایاننامه، برای نخستین بار در ایران مورد پژوهش و بررسی قرار خواهد گرفت. مدل ایجاد شده در این پژوهش، میتواند تأثیر یک عامل بر عوامل دیگر و قیمت بازار هر سهم را نشان دهد و به بهبود بینش تحلیلگر کمک بسیاری کند و همچنین، برای پیش بینی قیمت بازار هر سهم نیز مورد استفاده قرار گیرد. پالایشگاههای نفت بهران و نفت پارس به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته خواهند شد و اطلاعات سال 97 دو شرکت برای اعتبا
|
|
پژوهشگران
|
وحید خداکرمی (استاد راهنما)، رسول حیدری (دانشجو)
|