|
عنوان
|
ارائه الگوریتم ترکیبی برای بهینه سازی چندهدفه سبد سهام با استفاده از برنامه ریزی فازی
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
سبد سهام، منطق فازی، روش بونیسون، الگوریتم تجزیه ی دانتزیک- ولف، الگوریتم جست وجوی همسایگی متغیر
|
|
چکیده
|
مسأله ی انتخاب سبد سهام، از جمله مسائلی است که از اهمیت زیادی برای سرمایه گذاران بورس برخوردار است. به طوری که با سرمایه گذاری بر روی چندین سهام به جای یک سهم خاص، بتوانند در سطح معینی از ریسک دارای بیشترین سود و یا دارای کمترین ریسک به ازای سطح معینی از سود شوند. آن چه تا به امروز در محاسبات مالی و در زمینه ی انتخاب سبد سهام و سبد سرمایه گذاری عنوان شده است به گونه ای، سرمایه گذاری های موجود را از لحاظ درجه ی ریسک و نرخ بازده، به ترتیب اولویت بندی می نماید؛ تا بدین طریق سرمایه گذار بتواند با در نظر گرفتن امکانات مالی و سایر سیاست های فراروی خود، پورتفوی مطلوب خویش را تشکیل دهد. هنگامی که فرد سرمایه گذار با دارایی های متفاوتی روبه رو می گردد، بایستی که در مورد تعداد دارایی های انتخابی و میزان سرمایه گذاری در هر کدام از آن ها، تصمیم گیری نماید. پس به نوعی دچار یک نوع عدم قطعیت در انتخاب های خویش می گردد. در این پژوهش با دخیل کردن مفاهیم فازی در بحث بهینه سازی سبد سهام به دنبال پیگیری همین عدم قطعیت هستیم. در ادامه با استفاده از روش بونیسون به تعیین اولویت و ارجحیت بین هر یک از سهم ها می پردازیم تا فرد سرمایه گذار را از آشفتگی در تصمیم گیری نجات دهیم و در نهایت با ارائه ی الگوریتم فراابتکاری ترکیبی جست وجوی همسایگی متغیر و ژنتیک، مدل به دست آمده از فرآیند قبل را بهینه نموده و با سایر الگوریتم های حل مقایسه می نماییم و نقاط قوت و ضعف پیشنهاد ارائه شده را مطرح می کنیم.
|
|
پژوهشگران
|
جواد بهنامیان (استاد راهنما)، محمد مشرفی (دانشجو)
|