مشخصات پژوهش

عنوان	تخمین ارزش در معرض ریسک بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آنالیز موجک
نوع پژوهش	مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها	آنالیز موجک، ارزش در معرض ریسک، بورس اوراق بهادار تهران.
چکیده	شرکت های مالی همواره در معرض خطرات ناشی از ریسک قرار دارند. در چند سال از اهمیت روز افزون ی بر ای ،(VaR) گذشته بنا به دلایلی، اندازه گیری ارزش در معرض ریسک VaR شرکت های مالی برخوردار شده است. این پژوهش از بین معیارهای متعدد ریسک، معیار را با رویکرد جدیدی برای محاسبه ریسک بازارها ارائه می کند. رویکردهای معمول اندازه گیری ریسک به دلیل ماهیت پیچیده، غیرخطی و در حال تغییر ریسک، از قدرت توض یحی ضعیف و عملکرد محدودی برخوردارند. بنابراین پژوهش پیش رو، پاراد ایم شبه پارامتر یکی جدید ی با پیشنهاد کرده است که با استفاده از آنالیز موجک به GARCH ترکیب آنالیز موجک و مدل های بررسی خواص چندمقیاسی داده ها می پردازد. نتایج تجربی حاکی از برتری روش پیشنهادی این مقاله نسبت به رویکردهای سنتی است؛ به طوری که این روش، تخمین هایی با درجه اطمینان و صحت بیشتری از ارزش در معرض ریسک را به دست می دهد.
پژوهشگران	مجتبی رستمی نوروزآباد (نفر اول)، عبدالناصر شجاعی (نفر دوم)، محسن خضری (نفر سوم)، سامان رحمانی نوروزآباد (نفر چهارم)