مشخصات پژوهش

عنوان	سنجش عملکرد روش CANSLIM و مقایسه ی آن با مدل APT در انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	روش CANSLIM ، مدل APT ، انتخاب سهام ، بورس اوراق بهادار تهران
چکیده	هدف اصلی تحقیق بررسی توان روش کانسلیم در شناسایی سهام صعودی و مقایسه آن با مدل قیمت گذاری آربیتراژ است. تحقیق به طور ضمنی بازار بورس اوراق بهادار تهران را هم مورد بررسی قرار میدهد و از این جهت میتواند سهم های بالقوه صعودی را نیز شناسایی کند و برای سرمایه گذاری با دید بلند مدت مفید واقع شود. جامعه آماری تحقیق تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 85 تا 91 است که هر سه ماه یک بار تحت عنوان 50 شرکت فعال در بورس اعلام می شود، که در حقیقت جزء سهام های صعودی و پربازده شناسایی شده اند. در این بین، شرکت هایی که بیش از نصف بعلاوه یک بار (تعداد سری های 50 شرکت فعال در دسترس) تکرار شده اند را به عنوان نمونه در نظر میگیریم. قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1391 می باشد. نتایج نشان می دهند که بین بازدهی تخمین زده شده از این دو روش با هم اختلاف معنی داری دارند. همچنین نتایج نشان می دهند که توانایی روش کانسلیم در شناسایی سهام صعودی در مقایسه با مدل قیمت گذاری آربیتراژ بیشتر است.
پژوهشگران	عزت اله عباسیان (استاد راهنما)، مهدی جهانگیری (دانشجو)