|
عنوان
|
برآورد احتمال نکول تسهیلات پرداختی بانک با استفاده از رگرسیون لاجیت
|
|
نوع پژوهش
|
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
|
|
کلیدواژه‌ها
|
امتیاز دهی، نکول، تسهیلات،بانک پارسیان، ریسک اعتباری، مدل لاجیت
|
|
چکیده
|
بحرانهای مشاهده شده در نظام بانکی و کاهش قدرت سودآوری بانک ها عمدتاً ناشی از عدم کارایی در کنترل و مدیریت ریسک اعتباری می باشد و در این رابطه بکارگیری سیستم رتبه بندی مشتریان، مهمترین ابزاری است که بانکها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری به آن نیازمندند. هدف از این مطالعه، ارائه یک مدل کاربردی جهت امتیازدهی اعتباری مشتریان حقیقی بانکها، با تاکید بر روی اطلاعات آماری مشتریان اعتباری بانک پارسیان می باشد. برای این منظور در ابتدا از مدل رگرسیونی لاجیت با استفاده از داده های اطلاعاتی گذشته و حال مشتریان مانند ثبات شغلی، وثیقه، درآمد و چند شاخص اصلی دیگر، جهت تخمین احتمال عدم نکول تسهیلات هر مشتری استفاده شده است و سپس اقدام به رتبه بندی و امتیازدهی اعتباری برای مشتریان بانکها نموده ایم. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که احتمال عدم نکول تسهیلات با متغیرهای میزان وثیقه دریافتی از مشتری، میزان درآمد ماهانه مشتری، وضعیت متقاضی دریافت تسهیلات از لحاظ محل سکونت (مالک یا مستأجربودن متقاضی)، سن متقاضی دریافت تسهیلات ، وضعیت شغلی متقاضی از لحاظ ثبات و مدرک تحصیلی متقاضی دریافت تسهیلات، رابطه مثبت داشته و با مبلغ تسهیلات پرداختی به مشتری و مدت زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به متقاضی رابطه منفی دارد.
|
|
پژوهشگران
|
حمید سپهردوست (نفر اول)، عادل برجیسیان (نفر دوم)
|