سعید عیسی زاده

بانک ها از اجزای مهم نظام مالی در بسیاری از کشورها به شمار می آیند و به عنوان واسطه های مالی نقش تعیین کننده ای در حصول رشد و توسعه ی اقتصادی به عهده دارند؛ به بیان دیگر بانک ها شالوده های نظام مالی هر کشوری هستند مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه که بازارهای سرمایه توسعه نیافته اند. طی دو دهه ی گذشته نظام بانکی در سراسر دنیا تغییرات قابل ملاحظه ای را در محیط فعالیت خود تجربه کرده است و عوامل داخلی و خارجی متعددی بر ساختار و عملکرد آن تأثیرگذار بوده است؛ با این حال بر خلاف تمامی تغییرات مذکور، نظام بانکی هم چنان میدان دار اصلی تأمین مالی فعالیت های اقتصادی در بسیاری از کشورهاست؛ پس تبیین عوامل مؤثر بر عملکرد و سودآوری آن از جمله زمینه های مورد علاقه ی پژوهشگران ، مدیران بانکی، ناظران پولی و فعالان اقتصادی است. سیستم بانکی ایران به ویژه از اوایل دهه ی هشتاد خورشیدی و به دنبال ورود بانک های خصوصی به بازار پول و پس از آن خصوصی سازی برخی بانک های دولتی دچار تغییرات گسترده ای در ساخت بازار و مسأله ی رقابت شده است. از طرف دیگر افزایش عدم اطمینان در بازار، ضعف های موجود در نظام بانکی کشور، احتمال تحریم آن در سطح بین المللی، نوسان نرخ دارایی ها و بدهی های ارزی و افزایش روند ورشکستگی شرکت های بزرگ اخذکننده ی اعتبار، مؤسسه های مالی را تهدید و به نوعی باعث افزایش ریسک آن ها شده است. این پژوهش با هدف سنجش اثرات ساختار بازار و ریسک بر سودآوری نظام بانکی ایران تدوین شده است. قبل از طراحی مدل، شناسایی شکاف پژوهشی در داخل با مطالعه ی عمده ی پژوهش های داخلی صورت گرفت؛ از این رو نمونه ی آماری شامل 33 بانک برای دوره ی زمانی 1382-1395 در نظر گرفته شد. متغیرهای بازدهی دارایی ها، بازدهی حقوق صاحبان سهام و حاشیه ی سود به عنوان شاخص های سودآوری در نظر گرفته شد. خروجی مدل ها با استفاده از اقتصادسنجی پانل پویا و روش GMM هر دو فرضیه ی پژوهش را تأیید می کند به طوری که در هر سه مدل برآورد شده، ساختار بازار و ریسک، اثرات معنی داری بر سودآوری داشته است. علامت مثبت شاخص تمرکز، تأییدکننده ی فرضیه ی SCP در بخش بانکی اقتصاد ایران است در حالی که شاخص ریسک اثر منفی بر سودآوری داشته است. مقدار ضریب وقفه دار سودآوری در برآوردهای پویا وجود ساختار رقابتی در صنعت بانکی ایران را تأیید می کند. سایر نتایج نشان م