بازار برق ایران دارای دو بازار روزانه عمده فروشی و بازار برق بورس انرژی است. بازار روزانه عمده فروشی برق در سال 1382 و بازار برق بورس در سال 1391 راه اندازی شده است. با توجه به یک طرفه بودن بازار روزانه عمده فروشی و عدم امکان پیشنهاد قیمت توسط خریداران در آن، بازار برق بورس از فضای رقابتی و شفاف تری برخودار است. در این بازار شرکت کنندگان مختلف شامل نیروگاه های خصوصی و دولتی، شرکت های برق منطقه ای، شرکت های توزیع، مصرف کنندگان و صنایع بزرگ امکان حضور و ارائه پیشنهاد قیمت خرید و یا فروش را دارند. لذا اهمیت بررسی و شناخت کامل بازار برق بورس، نحوه معاملات و خرید و فروش برق، قوانین حاکم بر آن مشهود است. همچنین پیش بینی رفتار و تغییرات قیمت برق در بورس انرژی برای حداکثر شدن سود مبادلات یکی از نیازهای ضروری تمامی شرکت کنندگان بازار اعم از تولید کنندگان و مصرف کنندگان برق است. در این گزارش ابتدا ساختار و همچنین مقررات حاکم بر بورس انرژی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس انواع روش های پیش بینی قیمت برق از جهات مختلف بررسی می شود. در نهایت با توجه به اینکه بازار برق ایران شامل بازار روزانه عمده فروشی برق و بورس انرژی از نظر اجرایی دارای افق زمانی کوتاه مدت هستند، بنابراین روش های پیش بینی کوتاه مدت برای پیش بینی قیمت برق در بورس انرژی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند. از میان روشهای ارائه شده برای پیش بینی قیمت برق، روش های مبتنی بر سری های زمانی –به علت دقت و عمکرد بهتر آن- بیشتر مورد توجه محققین قرار گرفته است. روشهای مبتنی بر شبکه های عصبی، شاخه ای از روشهای مبتنی بر سریهای زمانی است که به علت دقت بالا نسبت به روش های دیگری همچون مدل های تصادفی و مدل های مبتنی بر داده کاوی عملکرد بهتری دارند (به ویژه برای پیش بینی کوتاه مدت قیمت برق برای بازه زمانی چند ساعت تا چند روز). با توجه به دقت و قابلیت ذکر شده، در این طرح تحقیقاتی روش های مبتنی بر شبکه های عصبی برای پیش بینی قیمت برق در بورس انرژی انتخاب شده است. دقت و کیفیت پیش بینی قیمت برق به دو عامل ویژگی های ساختار بازار برق و مدل و روش پیش بینی انتخاب شده بستگی دارد. یعنی عملکرد مدل های پیش بینی در بازارهای مختلف می تواند متفاوت باشند. بنابراین باید مدل و روشی که متناسب با ساختار و ویژگی های بازار برق بورس انرژی است مشخص و ارزیا
