شناسایی میزان تأثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی سهام شرکت‌های موردپذیرش بورس در پایداری و ثبات روند بازارهای مالی اهمیت بسزایی دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارزبر بازدهی سهام از طریق داده‌های سالیانه شرکت‌های پتروشیمی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه انتخاب‌شده پس از اعمال حذف سیستماتیک بر اساس محدودیت‌های فوق‌الذکر تعداد 33 شرکت به‌عنوان جامعه آماری انتخاب و مورد داده‌کاوی قرار گرفتند. در این پژوهش بازده کل سهام متغیر وابسته و نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز به‌عنوان متغیرهای مستقل تحقیق می‌باشند. به‌منظور تلخیص داده‌ها، ابتدا متغیرها با استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده برای هر یک از شرکت‌ها و هر یک از سال‌های موردمطالعه محاسبه گردید، سپس همه عملیات تلخیص و با استفاده از نرم‌افزار Eviews اقدام به آزمون فرضیه‌ها شده است. تخمین مدل نیز با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) در سطح اطمینان 95 درصد صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های اول و دوم تحقیق نشان‌دهنده آن است که نرخ ارزبر بازده سهام صنایع پتروشیمی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی‌داری ندارد؛ اما نوسانات نرخ ارزبر بازده سهام صنایع پتروشیمی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی‌داری دارد.
