سفته بازی در بازار مسکن پیامدهای نامطلوب و اثرات زیانباری بدنبال دارد. در این مطالعه پویایی رفتار سفته بازی در بازار مسکن طی دوره 1370 الی 1398 بررسی می شود. ابتدا به پیروی از الگوی روهنر با استفاده از حداقل مربعات معمولی با پارامتر زمانی شاخص سفته بازی محاسبه می گردد. سپس با بکارگیری الگوی تعادلی فرآیند تولید چرخه ها و لگاریتم قیمت واقعی مسکن با وجود سفته بازی شبیه سازی می گردد و سپس اثر شوک ها مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد شوک بازار سهام در کوتاه مدت اثری بر سفته بازی مسکن ندارد ولی در بلند مدت موثر است. شوک نرخ ارز غیر رسمی بر سفته بازی مسکن در کوتاه مدت اندک است و در بلند مدت شدیدتر می شود.
