در این پژوهش به بررسی تنوع پرتفوی و عملکرد بانک های خصوصی منتخب در ایران پرداخته می شود. برای این منظور رابطه سه متغیر: تنوع پرتفوی، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام (ریسک) مورد بررسی قرارگرفته است. برای این منظور از یک مدل پانل پویا برای یک نمونه شامل5 بانک خصوصی کشور در طول دوره زمانی 1396-1392 با روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. در این مطالعه از نرخ رشد دارایی های سالانه بانک ها، بازده ارزش سهام، نرخ بهره بانک مرکزی، مانده تسهیلات اعطایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، تنوع پرتفوی استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده، وجود رابطه مثبت بین نرخ بازده دارایی و متغیر نرخ بهره اعطایی از بانک مرکزی به بانک های خصوصی با تنوع پرتفوی و وجود رابطه منفی بین انحراف معیار بازده حقوق صاحبان، لگاریتم کل دارایی بانک های مورد نظر، میزان تسهیلات اعطایی، متغیر نرخ رشد سالانه دارایی های کل بانک های مورد نظرو ارزش سهام به کل دارایی با و تنوع پرتفوی می باشد.
